Сравнение QSPT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 (^GSPC).
QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPT или ^GSPC.
Основные характеристики
| QSPT | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 17.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.06% | 26.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 12.69% |
| Макс. просадка | -22.64% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между QSPT и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и ^GSPC
С начала года, QSPT показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QSPT и ^GSPC
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и ^GSPC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 1.79%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.